Para que el escritorio quede en la carpeta compartida por virtualbox (digamos ~/win).
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Como dice http://superuser.com/questions/177326/windows-xp-how-to-move-desktop-and-favorites-locations use XP Powertoys para cambiar el escritorio del usuario a la carpeta \VBOXSVR\win
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Para que tenga buena velocidad usar el controlador de red Intel PRO/1000MT y como dice http://forum.notebookreview.com/linux-compatibility-software/421811-howto-speed-up-shared-folder-access-time-virtualbox-windows-guest.html cambiar en c:\windows\system32\drivers\etc\hosts
127.0.0.1 localhost
por
127.0.0.1 localhost vboxsvr